Der Name Sjurberg stammt vermutlich von „Siööbergh“, wie das Gebiet genannt wurde, in dem sich heute das Dorf befindet. Im 17. Jahrhundert wurde es „Siörberg“ oder „Sÿurberg“ geschrieben. Seit dem 19. Jahrhundert ist die heutige Schreibweise in Gebrauch. Sjurberg wurde später auch als „Schornsteindorf“ bekannt. Man sagt, dass Sjurberg einst als Almgebiet für das Nachbardorf Vikarbyn diente, wo Kühe und Kleinvieh an den Hängen zum Siljansee weideten.

Bereits im Jahr 1587 ist ein Bauer namens Per Mårtensson aus Vikarbyn in den Steuerlisten verzeichnet, der das steinige Land gerodet und einen Hof errichtet hatte. Ende des 17. Jahrhunderts gab es vier Höfe in Sjurberg, 1834 waren es bereits 18.

1897 existierten noch etwa 20 Höfe – bis 1917 hatte sich diese Zahl halbiert. Der Rückgang war teilweise auf die große Auswanderung nach Amerika zurückzuführen, aber auch darauf, dass das Dorf von sogenannten „Herrschaftstouristen“ entdeckt wurde – wohlhabende Bürger aus Stockholm, die sich Freizeit und Erholung leisten konnten. Es wurde in Mode, den Sommer im Geist der nationalromantischen Bewegung zu verbringen.

Ein entscheidender Faktor war die gute Verkehrsanbindung. Im Jahr 1890 wurde die Eisenbahnverbindung zwischen Falun und Rättvik fertiggestellt, wodurch neue Tourismusmöglichkeiten rund um den Siljansee entstanden. Die Bahnlinie durch Sjurberg führte direkt zwischen den alten Höfen hindurch.

Eine besondere Entwicklung nahm das Dorf mit dem Bau der großen Touristenhotels Persborg und Siljansborg zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die über 75 Jahre das Bild des Dorfes prägten. Was heute von dieser Blütezeit übrig ist, sind zwei Feriendörfer und privat genutzte Häuser. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen viele modernere Häuser hinzu – sowohl als ständiger Wohnsitz als auch als Ferienhäuser. Diese Mischung aus Alt und Neu verleiht Sjurbergheute seinen einzigartigen Charakter.